顧客: ハリス・アソシエイツ
課題: 一貫したデータと分析をもってサービスを提供するために、社内外の複数のソースから、全社的な単一の真実のソースを作成して維持する。
結果: 革新的なスマートデータファブリックアーキテクチャを採用したInterSystems Data Fabric Studioは、ポートフォリオ・リターンの改善、顧客エンゲージメントの向上、リスク削減、業務効率の改善に必要な情報と洞察を提供しました。
ハリス・アソシエイツ（Harris Associate）は独立系資産運用会社であり、企業や機関投資家、非営利団体などのために、990億ドル*を超える株式および債券ポートフォリオを運用しています。 またオークマーク・ファンズ（Oakmark Funds）を所有・運営し、運用資産総額1兆ドル*を超えるナティシス・インベストメント・マネジメントLLC（Natixis Investment Management, LLC）の傘下にあります。 バリュー投資家として、ハリス・アソシエイツは常にリスクを管理し、コストを下げ、投資資産の本質的価値を理解する方法を模索しています。 これらの目標を達成するためには、複数の消費者やユースケースに対応するために、タイムリーで一貫性のある、関連性の高いデータにアクセスし、利用できるようにすることが重要です。
ハリスアソシエイツの最高技術責任者（CTO）は、次のように述べています。「私たちは、数百万件という大量のデータを扱っています。 そして一秒一秒が重要です。 今、関連性あるデータは、５秒後には関連性がなくなります」
ハリス・アソシエイツは長年にわたり、手作業、スプレッドシート、データレイク、データウェアハウス、データマートなど、事業運営に必要なすべての異種データをよりうまく活用するためのさまざまなアプローチやテクノロジーを模索してきました。 同社によれば、これらのアプローチはすべて、データの重複、バッチ処理の複雑さと遅延、柔軟性に欠けるアーキテクチャ、ビジネスユーザーが自分でデータを探索できないこと、恒常的なメンテナンスの必要性など、重大な制限を伴うものでした。 ハリス・アソシエイツは、あらゆるソースからのデータに動的にアクセスして使用し、様々なアプリケーションや分析エンジンにプラグインできる最新のアプローチを実現する、より優れたソリューションを求めていました。
同社のCTOによると、様々な選択肢を総合的に検討した結果、InterSystems® Data FabricStudio™を選択したとのことです。 「私たちは競争上の優位性を維持するためにデータを利用しています」 「5分早くデータを入手することで、違いを生み出すことができる」とCTOは語っています。
CTOは25年にわたる金融サービス・資産運用の経験を持ち、スマートデータファブリック・アーキテクチャは、資産運用業界を数十年にわたって悩ませてきた根強い問題に対するソリューションを提供すると述べています。
資産運用会社は、より効果的でタイムリーな意思決定を可能にする、信頼できる情報の単一のソースを必要としており、従来よりはるかに多くの種類のデータを、より多くのソースから、より大量に活用しています。
そのためには、第三者のデータサービス・プロバイダーや、社内外のさまざまなアプリケーションやソースから、洞察を抽出しなければなりません。
ハリス・アソシエイツのスマートデータファブリックとInterSystems Data Fabric Studioの導入は画期的です。 スマートデータファブリックは、タイムリーさと一貫性という同社の厳しい要件を満たし、事業全体と顧客にサービスを提供すると同時に、既存のすべての業務システムとデータ管理技術を補完します。 CTOによれば、インターシステムズのソリューションの最大の特長は、新しいシステムを全面的に導入する必要がないことです。
会社にとっての主なメリットは、顧客エンゲージメントと維持率の向上、リスクの低減、ビジネスユーザーによる適切でタイムリーなビジネス上の意思決定、業務効率の向上、コストの削減です。 CTOは、ハリス・アソシエイツが年間数百万ドルを節約していると見積もっており、その結果に満足しています。 「私は25年間データを扱ってきました。 複数のソリューションを検討して、ようやくうまくいくものを見つけました」
CTO
ハリスアソシエイツ
スマートデータファブリック・アーキテクチャが複数のユースケースを支援
InterSystems Data Fabric Studioの利点は、ライブでダイナミックなデータレイヤー、つまりスマートなデータファブリックを作成できることです。
企業レポート
ハリス・アソシエイツのユースケースの 一つは、包括的なエンタープライズデータとメタデータ・レイ ヤーを使用したエンタープライズとクライアントのレポーティングです。このレイヤーは、オンデマンドのレポーティン グとダイナミック・ダッシュボード作成のために整合化されたデータを提供し、ビジネスユーザーが IT 部門のサポートに依存することなく、データをドリルインして情報を探索できるようにすることです。
「私たちは、すべてを インターシステムズ経由で行いたかったのです」と アマルラージ 氏は言います。 「一貫性のある全社的なメタデータとセマンティックレイヤーを備えたミドルデータプラットフォームとして利用し、すべてのレポーティングツールやその他のツールにフィードしています」
スマートデータ ファブリックを流れるデータには、社内システムからのパフォーマンスとアトリビューションデータ、Salesforce からの顧客データ、サードパーティサービスからの投資会計データ、証券代行会社からの定期購入と償還データ、Bloomberg、FactSetなど複数のソースからの市場データ、Oracle、SQL Server、Sybaseなど社内データベースからのデータが含まれます。 このアプリケーションは、ビジネス・レポーティングやビジネス・インテリジェンスツール、その他のアプリケーションに供給され、投資管理の要件を満たし、ポートフォリオ最適化のためのフロントオフィス、オペレーションチーム、トレード分析チーム、およびモデリングや分析作業へのデータアクセスを提供します。 また同じ一貫性のあるデータファブリックからクライアント・レポートを作成するサービスも提供しています。
取引コスト分析
エンタープライズレポーティングのユースケースが本番稼動したことで、同社は現在、各取引の最良の約定を得るための取引コスト分析（TCA）など、その他のユースケースに対応するために実装を拡張しています。
同社は長年にわたり、ブローカーにルーティングしたすべての取引について、過去の注文と記入の膨大なデータを収集してきました。 取引コスト分析を行うには、過去の取引執行データを、同時期に市場全体で行われたすべての類似取引データと比較する必要があります。 これはブローカーが同様の取引において他の全ブローカーと比較して、どの程度優れているかを数値化したものです。
同社は必要なデータをすべて集約し、製品に組み込まれた分析機能を使用して機械学習モデルを構築・訓練し、各取引をどのブローカーにルーティングすれば最良の約定が得られるかを予測しています。 そして、これらのモデルを運用化し、アルゴリズム取引プロセスに組み込むことで、リアルタイムで最適なブローカーに自動的に注文をルーティングします。
CTO によれば、InterSystems Data Fabric Studio の利点の 1 つは、機械学習モデルの 構築と調整に必要なテラバイト単位のストリーミング市場データを永続化する必要がないことです。
結論
ハリス・アソシエイツ は、インターシステムズを選択する前に、多くのベンダーの代替オプションを評価しましたが、パッケージ化されたデータ管理ソリューション、データウェアハウス、データレイクでは不可能な、はるかに優れたパフォーマンスと柔軟性を得ることができ、その選択に満足しています。 CTOによれば、ベンダー固有のパッケージ型データ管理ソリューションは、特定の業務プロセスを実行するために構築されており、さまざまなソースからの多種多様なデータを柔軟に管理するためのものではありません。 データウェアハウスやデータマートは、不安定なETLプロセスや、変更や拡張が難しいあらかじめ構築された柔軟性のないスキーマに依存しています。 ビジネス運営に必要なすべての企業データを管理するようには作られていません。
InterSystems Data Fabric Studio を導入したハリス・アソシエイツは、包括的でコスト効率に優れ、さまざまな部門の複数のユースケースに対応するデータエコシステムの開発を計画しています。
CTOによると、ハリスアソシエイツは、遂に資産管理業界全体のパフォーマンスを変革するのに役立つデータへのアプローチを見つけたのです。
*2023年3月31日現在。
