El análisis de riesgos en menos de un segundo agiliza la toma de decisiones de inversión

 

El riesgo es inherente a la inversión y minimizarlo es un objetivo común para los gestores de fondos. Para una empresa de gestión de activos a nivel mundial, con más de 500 000 millones de dólares en activos gestionados para clientes de todo el mundo, cualquier error en las operaciones puede acarrear graves consecuencias económicas y de reputación.

La empresa creó una aplicación propia de modelización de carteras para mitigar los riesgos de inversión, operativos y tecnológicos. Los equipos de inversión y operaciones utilizan la aplicación para generar modelos basados en algoritmos propios, evaluar el riesgo, realizar controles de cumplimiento y generar órdenes de negociación para carteras gestionadas a nivel mundial. Sin embargo, la versión original de la aplicación no era lo suficientemente rápida ni escalable como para seguir el ritmo del crecimiento de la organización, el aumento de la velocidad de las operaciones y la creciente complejidad tanto de las carteras como de la normativa. Por ello, la empresa decidió desarrollar una nueva versión.

El vicepresidente de desarrollo de software para sistemas de inversión de la empresa señala que «uno de los principales objetivos al decidir revisar el sistema de modelización de carteras era integrar una plataforma de datos moderna que permitiera mantener unos niveles constantes de alto rendimiento, junto con un alto grado de escalabilidad». La empresa eligió InterSystems.

La velocidad de la nueva aplicación y sus algoritmos de riesgo fundamentales proporcionan a los especialistas en carteras información inmediata sobre el riesgo y otras métricas significativas durante el proceso de toma de decisiones de inversión. El sistema gestiona más de 500 000 reglas de concentración y las ejecuta antes de la negociación en menos de 0,07 segundos, cumpliendo así los estrictos acuerdos de nivel de servicio (SLA) de la empresa. «Hemos observado una mejora significativa en nuestro tiempo de comercialización, desde la instrucción del modelo hasta la autorización de cumplimiento y la ejecución, desde que adoptamos InterSystems», afirma el vicepresidente de desarrollo de software para sistemas de inversión. «Y lo que es más importante, hemos observado una reducción significativa del riesgo de inversión y del riesgo operativo».

El proyecto inicial se centró en mejorar el motor de cumplimiento normativo integrado en la aplicación, aprovechando la velocidad que ofrece el procesamiento en memoria y la fiabilidad de la persistencia automática de datos, que son capacidades fundamentales de la plataforma de datos de InterSystems. «El motor de cumplimiento normativo es fundamental para el proceso de inversión y funcionaba dentro de nuestra base de datos relacional», explica el vicepresidente de la empresa. La ejecución de cualquier modelo puede dar lugar a la comprobación simultánea de miles de reglas complejas e, incluso con ajustes, el rendimiento de la base de datos relacional era mediocre y problemático. Este primer proyecto con InterSystems superó las expectativas en cuanto a rendimiento.

El cambio ha permitido a la empresa de gestión de activos alcanzar sus objetivos en materia de rendimiento, fiabilidad, disponibilidad de las aplicaciones, escalabilidad y reducción de riesgos. El sistema de modelización de carteras ha tenido un historial impecable en cuanto a fiabilidad operativa desde su puesta en marcha. Se ha mostrado extraordinariamente estable, con un soporte mínimo y un uso más eficiente de los recursos de desarrollo. «Me encanta que ahora los usuarios ya no me digan nada sobre problemas de rendimiento en [la aplicación]», afirma el vicepresidente de Desarrollo de Software para Sistemas de Inversión.

Todos los productos de la plataforma de datos de InterSystems están diseñados para ayudar a las empresas del sector de los servicios financieros a aprovechar al máximo el valor de sus datos, al integrar la gestión, la integración y el análisis de datos en una única plataforma de alto rendimiento. InterSystems permite a las empresas conectar y armonizar los datos entre los distintos silos de front-office, middle-office y back-office, gestionar cargas de trabajo transaccionales y analíticas en tiempo real, e integrar análisis avanzados, aprendizaje automático e inteligencia artificial generativa directamente en los flujos de trabajo principales. Este enfoque unificado permite a los gestores de activos acelerar la obtención de información, mejorar la visibilidad del riesgo y tomar decisiones más ágiles y basadas en datos. Los desarrolladores se benefician de una amplia compatibilidad con distintos lenguajes de programación en un entorno flexible que simplifica la integración y agiliza el lanzamiento de aplicaciones financieras modernas.

Las interrupciones en los servicios financieros pueden suponer una pérdida significativa de ingresos. Así pues, esta empresa de gestión de activos utiliza las funciones de alta disponibilidad de la tecnología de InterSystems para garantizar que, en caso de que surja algún problema, el trabajo pueda continuar sin interrupciones. «Las bases de datos relacionales presentan deficiencias a la hora de dar soporte a aplicaciones transaccionales con gran volumen de datos y que requieren un alto nivel de procesamiento, lo que puede provocar interrupciones en el servicio o retrasos significativos», explica el vicepresidente de desarrollo de software para sistemas de inversión de la empresa. "El modelo de datos que ofrece InterSystems es muy adecuado para este tipo de entorno. «Gracias a la plataforma de datos de InterSystems, hemos logrado un historial impecable de disponibilidad con [nuestro sistema de modelización de carteras]».
 

El cambio desde una base de datos «tradicional» ha dotado a una de las aplicaciones clave de la empresa de la velocidad, la fiabilidad y la escalabilidad necesarias para impulsar a la organización durante muchos años. La plataforma de datos de InterSystems ha demostrado ser la mejor solución para:

• Minimizar los riesgos de inversión, operativos y tecnológicos
• Ofrecer una respuesta superior a la hora de gestionar los flujos de tesorería de la cartera
• Garantizar que un ejercicio de modelización no alterará el perfil de riesgo de una cartera
• Proporcionar una plataforma flexible y escalable que permita el crecimiento empresarial

«El sistema de modelización de carteras es fundamental para nuestra empresa. «Si analizamos el volumen de pedidos generado por la aplicación desde su puesta en marcha, el sistema ha demostrado ser un éxito notable», afirma el vicepresidente de Desarrollo de Software para Sistemas de Inversión. «Nuestro sistema propio de modelización de carteras y la tecnología de InterSystems nos han ayudado a reducir de forma significativa el riesgo de errores en las operaciones, tanto en el ámbito de las inversiones como en el operativo».